In questa guida ti presenteremo il concetto del paradosso dei dati del broker e il modo in cui influisce sulle tue decisioni di trading. Se utilizzi due piattaforme diverse per il trading, potresti già avere familiarità con questo concetto e, in caso contrario, ti spiegheremo di cosa si tratta e perché è importante conoscerlo.

Prerequisiti

Prima di esplorare il paradosso dei dati del broker, è fondamentale sapere come funziona MetaTrader, conoscere l’utilizzo dell’indicatore FxMagnetic e comprendere i diversi modi per fare trading con esso. Consulta le nostre guide precedenti per aiutarti a comprendere meglio.

Introduzione

Quando si prendono decisioni di trading informate, i dati storici svolgono un ruolo cruciale. Tuttavia, sapevi che i dati forniti dai diversi broker possono variare in modo significativo? Questo fenomeno è noto come il paradosso dei dati dei broker. In questo tutorial, approfondiremo le ragioni dietro questo paradosso, il suo impatto sul trading e le potenziali soluzioni per aiutarti a prendere decisioni più informate.

Paradosso dei dati dei broker

Il paradosso dei dati dei broker si riferisce alla disparità nei dati di mercato storici forniti da diversi broker. Anche se utilizzano gli stessi parametri o impostazioni, i dati possono differire in modo significativo. Questa variazione può portare a segnali e decisioni di trading contrastanti, causando frustrazione nei trader che si affidano ai dati storici per definire le proprie strategie.

Consideriamo un’analogia per comprendere meglio questo concetto. Immagina di visitare due diverse gelaterie in due città separate. Entrambi i negozi affermano di vendere gelato “al cioccolato”, ma assaggiandoli ti accorgi che uno è più scuro e ricco mentre l’altro è più cremoso. Allo stesso modo, i broker possono avere il loro “sapore” unico di dati storici, portando a differenze nelle informazioni che forniscono.

Motivo del paradosso dei dati dei broker

Allora perché si verificano queste differenze? Il motivo principale è il modo in cui i broker raccolgono ed elaborano i dati. Ogni broker ha il proprio feed di dati proprietario, che ottiene dati da vari fornitori. Questi fornitori possono avere criteri diversi per la selezione dei dati, con conseguenti variazioni nella qualità e nella quantità dei dati. Inoltre, i broker possono utilizzare diversi algoritmi per elaborare i dati, contribuendo alle disparità.

Un altro fattore che contribuisce al paradosso dei dati del broker è il comportamento del trader. I trader hanno abitudini di acquisto e vendita diverse, che possono influenzare i modelli identificati dagli strumenti di analisi tecnica. Ad esempio, un modello engulfing rialzista può apparire sul grafico di un broker, ma non su un altro a causa delle differenze nell’attività dell’acquirente e del venditore.

Dimostrazione del paradosso dei dati dei broker

Osserva la differenza nel numero di barre dei prezzi visualizzate sui grafici di due conti broker, Hugo’s Way e Scandinavia Market. Nonostante l’utilizzo dello stesso indicatore e delle stesse impostazioni FxMagnetic, emerge un netto contrasto. Scandinavia Market vanta 30.000 barre di prezzo, mentre Hugo’s Way ne mostra solo 12.760. Questa notevole varianza solleva interrogativi sulla natura dei dati forniti da ciascun broker, sottolineando l’esistenza del Broker Data Paradox.

Inoltre, osserva la differenza nelle metriche di rendimento tra i due account. Il tasso di vincita di Hugo’s Way si attesta al 56%, mentre quello di Scandinavia Market raggiunge il 72%. Inoltre, il rapporto profitti e perdite varia in modo significativo, con Hugo’s Way che registra 547 pip e Scandinavian Market che indica 24.000 pip di profitto. Queste differenze dimostrano che ciascun broker fornisce dati unici, producendo risultati di trading distinti nonostante utilizzi la stessa strategia, conteggio dei segnali e indicatore di flessibilità.

Il paradosso dei dati del broker diventa evidente quando l’individuazione di uno specifico segnale di acquisto o vendita nei dati di un broker non appare nell’altro. Ciò evidenzia la variabilità delle informazioni visualizzate da ciascun broker, richiedendo un’attenta considerazione durante l’analisi e l’interpretazione dei dati di mercato.

FxMagnetic e il paradosso dei dati dei broker

L’indicatore FxMagnetic identifica i modelli di candele per prevedere i movimenti del mercato. Identifica segnali come opportunità di acquisto/vendita basati su modelli rialzisti/ribassisti, aiutando i trader nel processo decisionale. Poiché i modelli delle candele possono variare tra i conti del broker, FxMagnetic genererà segnali di acquisto e vendita distinti in base ai modelli rilevati osservati su questi conti. La seguente dimostrazione spiegherà il ruolo di FxMagnetic insieme al paradosso dei dati del broker:

Impostazioni dell’indicatore FxMagnetic insieme a Broker Data Paradox

Per dimostrare i risultati dell’indicatore FxMagnetic insieme al paradosso dei dati del broker, sono state osservate le seguenti impostazioni:

Arresto della perdita:2000

Avere un profitto:2000

Dimensioni del corpo della candela:40

Barre di ricerca:40

Strategia di trading:Regolare rialzista e ribassista.

Flessibilità del modello:Rigoroso

NOTA: le stesse impostazioni sono state applicate in entrambi i conti broker. Fai riferimento alle nostre guide precedenti se hai bisogno di imparare come funziona l’indicatore o come vengono applicate queste impostazioni.

Ingrandendo l’azione dei prezzi sul grafico Hugo’s Way si vede un pattern engulfing rialzista alle 8 del 2 agosto, indicando un segnale di acquisto. Questa è seguita da una barra rialzista che inghiotte completamente la precedente barra ribassista, dando inizio al segnale.

Tuttavia, nello stesso arco temporale sul mercato scandinavo, vediamo che la barra rialzista non riesce ad aprirsi al di sotto o ad inghiottire la precedente barra ribassista, quindi non si osserva alcun modello di engulfing rialzista.

Questa differenza può essere attribuita al diverso comportamento di acquisto e vendita dei trader su entrambe le piattaforme. I trader su Hugo Way dimostrano modelli di acquisto più assertivi, che portano alla formazione del pattern, mentre i trader sul mercato scandinavo mostrano un comportamento di acquisto meno aggressivo durante il periodo di formazione della candela.

Inoltre, anche quando si utilizzano le stesse impostazioni, le differenze nei dati storici tra i broker si traducono in barre diverse e segnali successivi, producendo risultati diversi. A volte, un’operazione può fruttare un po’ di soldi con alcuni broker, ma con altri, come il mercato scandinavo, potrebbe guadagnare molti più soldi contemporaneamente.

Impostazione della flessibilità del modello

Il selettore di flessibilità nell’indicatore FXMagnetic consente ai trader di regolare la sensibilità del rilevamento del modello. Modificando questa impostazione, i trader possono controllare la forza dei modelli identificati, consentendo loro di mettere a punto la reattività dell’indicatore a specifiche formazioni di candele.

La modifica del selettore di flessibilità da rigoroso a flessibile regola la sensibilità di riconoscimento del modello dell’indicatore FXMagnetic. Ad esempio, se viene rilevato un modello engulfing rialzista in un determinato punto del Broker A ma non nel Broker B a causa di una strategia rigorosa, il passaggio a una strategia flessibile può consentire al Broker B di identificare lo stesso modello.

Modificando la strategia in flessibile, riallinea tutti i segnali per riflettere questa strategia, avvicinando i risultati per entrambi i broker. È importante notare che anche con la strategia impostata per essere flessibile, ci saranno comunque variazioni nei risultati tra i broker.

Di seguito è mostrato un esempio dei risultati dopo aver impostato la flessibilità del modello su flessibile:

Perché il paradosso dei dati dei broker potrebbe essere una benedizione sotto mentite spoglie

Il paradosso dei dati del broker si verifica quando diversi trader guardano gli stessi dati di mercato e giungono a conclusioni diverse su cosa significano. Ciò può creare opportunità per alcuni trader di guadagnare denaro perché possono acquistare o vendere asset a prezzi non accurati. Ad esempio, se un trader ritiene che un titolo valga più di quanto viene attualmente venduto, può acquistarlo a buon mercato e poi venderlo a un prezzo più alto quando altri trader si rendono conto che vale di più. Ciò può essere particolarmente utile per i trader umani che possono analizzare i dati in un modo che i computer non possono fare. Possono trovare modelli o tendenze che i computer sfuggono, dando loro un vantaggio rispetto ai sistemi di trading algoritmici.

Nel complesso, il paradosso dei dati dei broker mostra che avere accesso agli stessi dati non significa necessariamente che tutti i trader avranno la stessa opinione sul mercato. Invece, sottolinea l’importanza di interpretare i dati in un modo unico e di essere in grado di individuare opportunità che altri potrebbero perdere.

Data la diversità delle preferenze tra i trader, è essenziale condividere le impostazioni degli indicatori e le scoperte all’interno della tua comunità di trading. Scambiando impostazioni e risultati con gruppi pertinenti, potresti scoprire impostazioni migliorate per le tue operazioni.

Come allineare le tue operazioni su più conti broker

Se desideri copiare o allineare le tue operazioni da vari broker, puoi farlo utilizzando Local Trade Copier, che è compatibile con MetaTrader 4 e MetaTrader 5. A differenza di FxMagnetic, che funziona solo con MetaTrader 4, Local Trade Copier ti consente di copiare scambi da un conto all’altro.

Discuteremo in dettaglio su come allineare le tue operazioni su molti conti broker in un altro tutorial, ma ecco una rapida panoramica di come funziona:

In sostanza, imposti due parti: una parte server che si collega al tuo account principale con FxMagnetic e una parte client che si collega ad altri account. Quando li configuri sullo stesso computer, Local Trade Copier Copier consente al tuo conto principale (con Fxmagnetic) di inviare operazioni agli altri conti collegati. Questi conti necessitano solo della parte client in esecuzione per ottenere le stesse operazioni del tuo conto principale, indipendentemente dal broker utilizzato o dai dati di cui dispongono. Pertanto, se il tuo conto principale riceve un segnale di acquisto, tutti gli altri conti eseguiranno automaticamente la stessa operazione, permettendoti di fare trading in sincronia su più conti.

Avvolgendo

Comprendere il paradosso dei dati del broker fa luce sulle differenze nei dati storici tra diversi broker. Abbiamo visto come le stesse impostazioni su conti broker diversi possono generare risultati diversi, influenzando i segnali forniti dall’indicatore FxMagnetic. Questo paradosso sottolinea l’importanza di comprendere le sfumature dei dati dei broker e il modo in cui influenzano le decisioni di trading. Riconoscendo le differenze tra i conti broker, i trader possono adattare le proprie strategie, utilizzare impostazioni flessibili ed esplorare strumenti come Local Trade Copier per affrontare queste differenze e prendere decisioni di trading informate.