En esta guía, le presentaremos el concepto de Broker Data Paradox y cómo afecta sus decisiones comerciales. Si está utilizando dos plataformas diferentes para operar, es posible que ya esté familiarizado con este concepto; de lo contrario, le explicaremos qué es y por qué es importante conocerlo.

Requisitos previos

Antes de explorar la paradoja de los datos del corredor, es fundamental saber cómo funciona MetaTrader, aprender a utilizar el indicador FxMagnetic y comprender las diferentes formas de operar con él. Consulte nuestras guías anteriores para ayudarle a comprender mejor.

Introducción

A la hora de tomar decisiones comerciales informadas, los datos históricos desempeñan un papel crucial. Sin embargo, ¿sabías que los datos proporcionados por diferentes brokers pueden variar significativamente? Este fenómeno se conoce como la paradoja de los datos del corredor. En este tutorial, profundizaremos en las razones detrás de esta paradoja, su impacto en el comercio y las posibles soluciones para ayudarlo a tomar decisiones mejor informadas..

Paradoja de los datos del corredor

La paradoja de los datos del corredor se refiere a la disparidad en los datos históricos del mercado proporcionados por diferentes corredores. Aunque puedan utilizar los mismos parámetros o configuraciones, los datos pueden diferir significativamente. Esta variación puede generar señales y decisiones comerciales contradictorias, lo que genera frustración en los operadores que dependen de datos históricos para informar sus estrategias.

Consideremos una analogía para entender mejor este concepto. Imagínese visitar dos heladerías diferentes en dos ciudades distintas. Ambas tiendas dicen vender helado de “chocolate”, pero al probarlos te das cuenta de que uno es más oscuro y rico mientras que el otro es más cremoso. De manera similar, los corredores pueden tener su propio “sabor” de datos históricos, lo que genera diferencias en la información que brindan.

Razón de la paradoja de los datos del corredor

Entonces, ¿por qué ocurren estas diferencias? La razón principal es la forma en que los corredores recopilan y procesan datos. Cada corredor tiene su propia fuente de datos, que obtiene datos de varios proveedores. Estos proveedores pueden tener diferentes criterios para seleccionar datos, lo que genera variaciones en la calidad y cantidad de los datos. Además, los corredores pueden utilizar diferentes algoritmos para procesar los datos, lo que contribuye a las disparidades.

Otro factor que contribuye a la paradoja de los datos del corredor es el comportamiento del comerciante. Los comerciantes tienen diferentes hábitos de compra y venta, lo que puede influir en los patrones identificados por las herramientas de análisis técnico. Por ejemplo, un patrón envolvente alcista puede aparecer en el gráfico de un corredor, pero no en otro debido a diferencias en la actividad del comprador y del vendedor.

Demostración de la paradoja de los datos del corredor

Observe la diferencia en el número de barras de precios que se muestran en los gráficos de dos cuentas de corredores, Hugo’s Way y Scandinavia Market. A pesar de emplear el mismo indicador y configuración de FxMagnetic, surge un marcado contraste. Scandinavia Market cuenta con 30.000 barras de precios, mientras que Hugo’s Way muestra sólo 12.760. Esta considerable variación plantea dudas sobre la naturaleza de los datos proporcionados por cada corredor, lo que subraya la existencia de la paradoja de los datos del corredor.

Además, vea la diferencia en las métricas de rendimiento entre las dos cuentas. La tasa de ganancia de Hugo’s Way es del 56%, mientras que la de Scandinavia Market alcanza el 72%. Además, la relación de pérdidas y ganancias varía significativamente: Hugo’s Way registró 547 pips y Scandinavian Market indicó 24.000 pips de ganancia. Estas diferencias demuestran que cada corredor proporciona datos únicos, lo que genera resultados comerciales distintos a pesar de utilizar la misma estrategia, recuento de señales e indicador de flexibilidad.

La paradoja de los datos del corredor se vuelve evidente cuando la localización de una señal de compra o venta específica en los datos de un corredor no aparece en el otro. Esto resalta la variabilidad en la información mostrada por cada corredor, lo que requiere una consideración cuidadosa al analizar e interpretar los datos del mercado.

FxMagnetic y la paradoja de los datos de los corredores

El indicador FxMagnetic identifica patrones de velas para predecir los movimientos del mercado. Identifica señales como oportunidades de compra/venta basadas en patrones alcistas/bajistas, lo que ayuda a los operadores en la toma de decisiones. Como los patrones de velas pueden variar entre las cuentas de los corredores, FxMagnetic generará distintas señales de compra y venta basadas en los patrones detectados observados en estas cuentas. La siguiente demostración explicará el papel de FxMagnetic junto con la paradoja de los datos del corredor:

Configuración del indicador FxMagnetic junto con la paradoja de datos del corredor

Para demostrar los resultados del indicador FxMagnetic junto con la paradoja de los datos del corredor, se observaron las siguientes configuraciones:

Detener la pérdida de: 2000

Saca provecho: 2000

Tamaño del cuerpo de la vela: 40

Barras al pasado: 40

Estrategia comercial: Regular alcista y bajista.

Flexibilidad de patrón: Estricto

NOTA: Se aplicaron las mismas configuraciones en ambas cuentas de corredor. Consulte nuestras guías anteriores si necesita aprender cómo funciona el indicador o cómo se aplican estas configuraciones.

Si nos acercamos a la acción del precio en el gráfico Hugo’s Way, se muestra un patrón envolvente alcista a las 8 en punto del 2 de agosto, lo que indica una señal de compra. A esto le sigue una barra alcista que envuelve completamente a la barra bajista anterior, iniciando la señal.

Sin embargo, en el mismo período de tiempo en el mercado escandinavo, vemos que la barra alcista no logra abrirse por debajo de la barra bajista anterior ni engullirla, por lo que no se observa ningún patrón envolvente alcista.

Esta diferencia se puede atribuir al comportamiento dispar de compra y venta de los comerciantes en ambas plataformas. Los operadores de Hugo Way demuestran patrones de compra más asertivos, lo que lleva a la formación del patrón, mientras que los operadores del mercado escandinavo muestran un comportamiento de compra menos agresivo durante el período de formación de velas.

Además, incluso cuando se utilizan las mismas configuraciones, las diferencias en los datos históricos entre los corredores dan como resultado diversas barras y señales posteriores, lo que genera diferentes resultados. A veces, una operación puede generar un poco de dinero con algunos corredores, pero en otros, como el mercado escandinavo, podría generar mucho más dinero simultáneamente.

Configuración de flexibilidad del patrón

El selector de flexibilidad del indicador FXMagnetic permite a los operadores ajustar la sensibilidad de la detección de patrones. Al modificar esta configuración, los operadores pueden controlar la fuerza de los patrones identificados, lo que les permite ajustar la capacidad de respuesta del indicador a formaciones de velas específicas.

Cambiar el selector de flexibilidad de estricto a flexible ajusta la sensibilidad de reconocimiento de patrones del indicador FXMagnetic. Por ejemplo, si se detecta un patrón envolvente alcista en un lugar determinado en el corredor A pero no en el corredor B debido a una estrategia estricta, cambiar a una estrategia flexible puede permitir que el corredor B identifique el mismo patrón.

Al cambiar la estrategia a flexible, realinear todas las señales para reflejar esta estrategia, acercando los resultados para ambos corredores. Es importante tener en cuenta que incluso si la estrategia es flexible, seguirá habiendo variaciones en los resultados entre los corredores.

A continuación se muestra un ejemplo de los resultados después de configurar la flexibilidad del patrón en flexible:

Por qué la paradoja de los datos de los corredores podría ser una bendición disfrazada

La paradoja de los datos de los brokers se produce cuando distintos operadores analizan los mismos datos de mercado y llegan a conclusiones diferentes sobre lo que significan. Esto puede crear oportunidades para que algunos comerciantes ganen dinero porque pueden comprar o vender activos a precios que no son precisos. Por ejemplo, si un comerciante cree que una acción vale más de lo que se vende actualmente, puede comprarla a bajo precio y luego venderla a un precio más alto cuando otros comerciantes se den cuenta de que vale más. Esto puede resultar especialmente útil para los comerciantes humanos que pueden analizar datos de una manera que las computadoras no pueden. Pueden encontrar patrones o tendencias que las computadoras pasan por alto, lo que les da una ventaja sobre los sistemas de comercio algorítmicos.

En general, la paradoja de los datos de los brokers muestra que tener acceso a los mismos datos no significa necesariamente que todos los traders tendrán la misma opinión sobre el mercado. Más bien, resalta la importancia de interpretar los datos de una manera única y ser capaz de detectar oportunidades que otros podrían perder.

Dada la diversidad de preferencias entre los operadores, es esencial compartir la configuración de sus indicadores y sus descubrimientos dentro de su comunidad comercial. Al intercambiar configuraciones y resultados con grupos relevantes, puede descubrir configuraciones mejoradas para sus operaciones.

Cómo alinear sus operaciones entre muchas cuentas de corredores

Si desea copiar o alinear sus operaciones de varios corredores, puede hacerlo utilizando Local Trade Copier, que es compatible con MetaTrader 4 y MetaTrader 5. A diferencia de FxMagnetic, que solo funciona con MetaTrader 4, Local Trade Copier le permite copiar operaciones de una cuenta a otra.

Discutiremos en detalle cómo alinear sus operaciones en muchas cuentas de corredores en otro tutorial, pero aquí hay una descripción general rápida de cómo funciona:

En esencia, configura dos partes: una parte del servidor que se conecta a su cuenta principal con FxMagnetic y una parte del cliente que se conecta a otras cuentas. Cuando los configura en la misma computadora, Local Trade Copier Copier permite que su cuenta principal (con Fxmagnetic) envíe operaciones a las otras cuentas conectadas. Estas cuentas solo necesitan que la parte del cliente se ejecute para obtener las mismas operaciones que su cuenta principal, sin importar qué corredor utilicen o qué datos tengan. Por lo tanto, si su cuenta principal recibe una señal de compra, todas las demás cuentas realizarán automáticamente la misma operación, lo que le permitirá operar sincronizadamente en varias cuentas.

Terminando

Comprender la paradoja de los datos del corredor arroja luz sobre las diferencias en los datos históricos entre los diferentes corredores. Hemos visto cómo la misma configuración en diferentes cuentas de broker puede generar resultados diferentes, influyendo en las señales proporcionadas por el indicador FxMagnetic. Esta paradoja enfatiza la importancia de comprender los matices de los datos de los corredores y cómo afectan las decisiones comerciales. Al reconocer las diferencias entre las cuentas de los corredores, los operadores pueden adaptar sus estrategias, utilizar configuraciones flexibles y explorar herramientas como Local Trade Copier para navegar estas diferencias y tomar decisiones comerciales informadas.