Dans ce guide, nous vous présenterons le concept du Broker Data Paradox et comment il affecte vos décisions de trading. Si vous utilisez deux plateformes différentes pour le trading, vous connaissez peut-être déjà ce concept, et sinon, expliquons de quoi il s’agit et pourquoi il est important d’en apprendre davantage.

Conditions préalables

Avant d’explorer le paradoxe des données du courtier, il est crucial de savoir comment fonctionne MetaTrader, d’apprendre à utiliser l’indicateur FxMagnetic et de comprendre les différentes façons de négocier avec celui-ci. Consultez nos guides précédents pour vous aider à mieux comprendre.

Introduction

Lors de la prise de décisions commerciales éclairées, les données historiques jouent un rôle crucial. Cependant, saviez-vous que les données fournies par les différents courtiers peuvent varier considérablement ? Ce phénomène est connu sous le nom de Broker Data Paradox. Dans ce didacticiel, nous examinerons les raisons de ce paradoxe, son impact sur le trading et les solutions potentielles pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées..

Paradoxe des données des courtiers

Le paradoxe des données des courtiers fait référence à la disparité des données de marché historiques fournies par les différents courtiers. Même s’ils utilisent les mêmes paramètres ou réglages, les données peuvent différer considérablement. Cette variation peut conduire à des signaux et à des décisions de trading contradictoires, provoquant de la frustration pour les traders qui s’appuient sur des données historiques pour éclairer leurs stratégies.

Considérons une analogie pour mieux comprendre ce concept. Imaginez visiter deux glaciers différents dans deux villes distinctes. Les deux magasins prétendent vendre des glaces « au chocolat », mais en les dégustant, on se rend compte que l’une est plus foncée et plus riche tandis que l’autre est plus crémeuse. De même, les courtiers peuvent avoir leur « saveur » unique de données historiques, ce qui entraîne des différences dans les informations qu’ils fournissent.

Raison du paradoxe des données des courtiers

Alors, pourquoi ces différences se produisent-elles ? La principale raison réside dans la manière dont les courtiers collectent et traitent les données. Chaque courtier dispose de son flux de données exclusif, qui obtient des données auprès de divers fournisseurs. Ces fournisseurs peuvent avoir des critères différents pour sélectionner les données, ce qui entraîne des variations dans la qualité et la quantité des données. De plus, les courtiers peuvent utiliser différents algorithmes pour traiter les données, contribuant ainsi aux disparités.

Un autre facteur contribuant au paradoxe des données du courtier est le comportement du trader. Les traders ont des habitudes d’achat et de vente différentes, qui peuvent influencer les modèles identifiés par les outils d’analyse technique. Par exemple, une tendance haussière engloutissante peut apparaître sur le graphique d’un courtier, mais pas sur un autre en raison des différences dans l’activité des acheteurs et des vendeurs.

Démonstration du paradoxe des données des courtiers

Observez la différence dans le nombre de barres de prix affichées sur les graphiques de deux comptes de courtier, Hugo’s Way et Scandinavia Market. Malgré l’utilisation du même indicateur et des mêmes paramètres FxMagnetic, un contraste frappant apparaît. Scandinavia Market compte 30 000 barres de prix, tandis que Hugo’s Way n’en affiche que 12 760. Cet écart considérable soulève des questions sur la nature des données fournies par chaque courtier, soulignant l’existence du Broker Data Paradox.

De plus, voyez la différence de mesures de performances entre les deux comptes. Le taux de réussite de Hugo’s Way s’élève à 56 %, tandis que celui de Scandinavia Market atteint 72 %. De plus, le ratio de profits et pertes varie considérablement, Hugo’s Way enregistrant 547 pips et Norwegian Market indiquant 24 000 pips de profit. Ces différences démontrent que chaque courtier fournit des données uniques, produisant des résultats de trading distincts malgré l’utilisation de la même stratégie, du même nombre de signaux et du même indicateur de flexibilité.

Le paradoxe des données des courtiers devient apparent lorsque la localisation d’un signal d’achat ou de vente spécifique dans les données d’un courtier n’apparaît pas dans l’autre. Cela met en évidence la variabilité des informations affichées par chaque courtier, nécessitant une attention particulière lors de l’analyse et de l’interprétation des données de marché.

FxMagnetic et paradoxe des données des courtiers

L’indicateur FxMagnetic identifie les modèles de chandeliers pour prédire les mouvements du marché. Il identifie des signaux tels que des opportunités d’achat/vente basés sur des modèles haussiers/baissiers, aidant ainsi les traders à prendre des décisions. Étant donné que les modèles de chandeliers peuvent varier selon les comptes de courtier, FxMagnetic générera des signaux d’achat et de vente distincts en fonction des modèles détectés observés sur ces comptes. La démonstration suivante expliquera le rôle de FxMagnetic aux côtés du paradoxe des données des courtiers :

Paramètres de l’indicateur FxMagnetic aux côtés du paradoxe des données du courtier

Pour démontrer les résultats de l’indicateur FxMagnetic ainsi que le paradoxe des données des courtiers, les paramètres suivants ont été observés :

Arrêter les pertes :2000

Tirer profit:2000

Taille du corps de la bougie :40

Barres de rétrospection :40

Stratégie de trading :Régulier haussier et baissier.

Flexibilité du motif :Strict

REMARQUE : Les mêmes paramètres ont été appliqués dans les deux comptes de courtier. Veuillez vous référer à nos guides précédents si vous avez besoin d’apprendre comment fonctionne l’indicateur ou comment ces paramètres sont appliqués.

Un zoom avant sur l’évolution des prix sur le graphique Hugo’s Way montre une tendance haussière engloutissante à 8 heures le 2 août, indiquant un signal d’achat. Ceci est suivi d’une barre haussière qui engloutit complètement la barre baissière précédente, déclenchant le signal.

Cependant, au même moment sur le marché scandinave, nous constatons que la barre haussière ne parvient pas à s’ouvrir en dessous ou à engloutir la barre baissière précédente, donc aucune tendance d’engloutissement haussier n’est observée.

Cette différence peut être attribuée au comportement d’achat et de vente disparate des traders sur les deux plateformes. Les traders sur Hugo Way démontrent des modèles d’achat plus affirmés, conduisant à la formation du modèle, tandis que les traders sur le marché scandinave affichent un comportement d’achat moins agressif pendant la période de formation des bougies.

De plus, même en utilisant les mêmes paramètres, les différences dans les données historiques entre les courtiers se traduisent par des barres et des signaux ultérieurs différents, donnant des résultats différents. Parfois, une transaction peut rapporter un peu d’argent sur certains courtiers, mais sur d’autres, comme le marché scandinave, elle peut rapporter beaucoup plus d’argent simultanément.

Paramètres de flexibilité du motif

Le sélecteur de flexibilité de l’indicateur FXMagnetic permet aux traders d’ajuster la sensibilité de la détection de modèle. En modifiant ce paramètre, les traders peuvent contrôler la force des modèles identifiés, ce qui leur permet d’affiner la réactivité de l’indicateur à des formations de chandeliers spécifiques.

Changer le sélecteur de flexibilité de strict à flexible ajuste la sensibilité de reconnaissance des formes de l’indicateur FXMagnetic. Par exemple, si une tendance haussière engloutissante est détectée à un certain endroit chez le courtier A mais pas chez le courtier B en raison d’une stratégie stricte, le passage à une stratégie flexible peut permettre au courtier B d’identifier la même tendance.

Changer la stratégie en flexible, réaligner tous les signaux pour refléter cette stratégie, rapprochant ainsi les résultats pour les deux courtiers. Il est important de noter que même si la stratégie est flexible, il y aura toujours des variations dans les résultats entre les courtiers.

Un exemple des résultats après avoir défini la flexibilité du modèle sur flexible est présenté ci-dessous :

Pourquoi le paradoxe des données des courtiers pourrait être une bénédiction déguisée

Le paradoxe des données des courtiers se produit lorsque différents traders examinent les mêmes données de marché et arrivent à des conclusions différentes sur ce que cela signifie. Cela peut créer des opportunités pour certains traders de gagner de l’argent, car ils peuvent acheter ou vendre des actifs à des prix qui ne sont pas précis. Par exemple, si un trader pense qu’une action vaut plus que le prix auquel elle se vend actuellement, il peut l’acheter à bas prix, puis la revendre à un prix plus élevé lorsque d’autres traders se rendent compte qu’elle vaut plus. Cela peut être particulièrement utile pour les traders humains qui peuvent analyser les données d’une manière que les ordinateurs ne peuvent pas. Ils peuvent trouver des modèles ou des tendances qui échappent aux ordinateurs, ce qui leur donne un avantage sur les systèmes de trading algorithmiques.

Dans l’ensemble, le paradoxe des données des courtiers montre qu’avoir accès aux mêmes données ne signifie pas nécessairement que tous les traders auront la même opinion sur le marché. Au lieu de cela, cela souligne l’importance d’interpréter les données d’une manière unique et d’être capable de repérer les opportunités que d’autres pourraient manquer.

Compte tenu de la diversité des préférences des traders, il est essentiel de partager les paramètres de vos indicateurs et vos découvertes au sein de votre communauté de trading. En échangeant des paramètres et des résultats avec les groupes concernés, vous découvrirez peut-être des paramètres améliorés pour vos transactions.

Comment aligner vos transactions sur de nombreux comptes de courtier

Si vous souhaitez copier ou aligner vos transactions auprès de différents courtiers, vous pouvez le faire en utilisant Local Trade Copier, qui est compatible avec MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Contrairement à FxMagnetic, qui ne fonctionne qu’avec MetaTrader 4, Local Trade Copier vous permet de copier négocie d’un compte à un autre.

Nous verrons en détail comment aligner vos transactions sur de nombreux comptes de courtier dans un autre didacticiel, mais voici un bref aperçu de son fonctionnement :

Essentiellement, vous configurez deux parties : une partie serveur qui se connecte à votre compte principal avec FxMagnetic et une partie client qui se connecte à d’autres comptes. Lorsque vous les configurez sur le même ordinateur, le Local Trade Copier Copier permet à votre compte principal (avec Fxmagnétique) d’envoyer des transactions aux autres comptes connectés. Ces comptes n’ont besoin que de la partie client pour obtenir les mêmes transactions que votre compte principal, quel que soit le courtier qu’ils utilisent ou les données dont ils disposent. Ainsi, si votre compte principal reçoit un signal d’achat, tous les autres comptes effectueront automatiquement la même transaction, vous permettant de négocier de manière synchronisée sur plusieurs comptes.

Emballer

Comprendre le paradoxe des données des courtiers met en lumière les différences dans les données historiques entre les différents courtiers. Nous avons vu comment les mêmes paramètres sur différents comptes de courtier peuvent générer des résultats différents, influençant les signaux fournis par l’indicateur FxMagnetic. Ce paradoxe souligne l’importance de comprendre les nuances des données des courtiers et la manière dont elles affectent les décisions de trading. En reconnaissant les différences entre les comptes de courtier, les traders peuvent adapter leurs stratégies, utiliser des paramètres flexibles et explorer des outils tels que Local Trade Copier pour gérer ces différences et prendre des décisions commerciales éclairées.